تابع بحث الأحداث
اطلع على الأحداث التي قد تؤثر في التقلب
راجع نتائج الشركات وقرارات البنوك المركزية وإصدارات الاقتصاد الكلي في تقويم Financial Context.
Financial Context هو منتج البحث الذي أنشأه الفريق نفسه الذي أنشأ هذا الويكي.
العقود والتسعير والحساسيات اليونانية
37- خيارات الشراء والبيع: الحقوق والالتزامات والتسوية
- كيفية قراءة سلسلة الخيار
- سعر التنفيذ: شروط العقد وحالة الخيار والاختيار
- الخيار المميز: السعر والقيمة وعروض الأسعار
- حالة الخيار السعرية: داخل نطاق النقد وعنده وخارجه
- الممارسة المبكرة: متى قد يكون استخدام الخيار قبل الانقضاء منطقيا
- الخيارات ذات النمط الأمريكي والأوروبي والبرمودي: حقوق الممارسة والتسوية
- الممارسة بالاستثناء: تعليمات الانتهاء ومخاطر المركز
- خيارات المؤشرات: السلاسل وقيم التسوية والسجلات النقدية
- الخيارات المسواة نقدًا: القيم الرسمية والنقد الموقّع والانقضاء
- خيارات صناديق ETF: تسليم الأسهم وصافي قيمة الأصول والتعديلات ودورة الحياة
- الخيارات المعدلة: مذكرات العقود والأصول الواجب تسليمها واقتصاديات الممارسة
- عرض سلسلة الخيارات، منتصفها، وطرحها: عروض الأسعار مقابل الأسعار القابلة للتنفيذ
- شراء عقود الشراء: الربح القابل للتنفيذ والممارسة والتسوية
- شراء عقود البيع: صفقات هابطة وحماية وممارسة
- مضاعف عقد الخيار والموجود واجب التسليم ووحدة التسوية
- OCC: كيفية مقاصة عقود الخيارات المدرجة
- تكافؤ البيع والشراء: الخيارات والأسهم والتمويل
- الخيارات البسيطة: مخاطر المضاعف والتسليم ومواصفات العقد
- خيارات FLEX: مطالبات مدرجة قابلة للتخصيص ومزادات ومقاصة ومخاطر خروج
- اختيار سعر تنفيذ خيار الشراء المغطى: ابدأ بسعر بيع السهم المقبول
- خيار البيع المغطى: بيع أسهم على المكشوف مع خيار بيع قصير مطابق
- استراتيجية البيع المتزوج: شراء الأسهم مع حماية من الهبوط
- السندات القابلة للاستدعاء التلقائي: منطق القسيمة والاسترداد المبكر وأصل المال المعرض للخطر
- سلم خيارات الشراء: نطاقات الخصم وذيول الائتمان والمخاطر غير المغطاة
- توزيعات الأرباح وتسعير الخيارات: العقود الآجلة والتكافؤ والممارسة المبكرة
- الحركة البراونية الهندسية: المقاييس والمحاكاة الدقيقة ومخاطر النموذج
- حد ممارسة الخيار: متى قد تكون الممارسة المبكرة مثلى
- مؤشر PutWrite: الدخل المتميز مع الجانب السلبي للأسهم المضمونة
- Sticky Strike وSticky Delta: إعادة تقييم سطح التقلب
- سُلّم عقود البيع: تعادل مشروط ومخاطر هبوط كبيرة
- العجز المتوقع للخيارات: الخسائر بعد VaR
- خيارات Cliquet: ترتيب العقد ومسارات إعادة الضبط ومخاطر النموذج
- خيارات البدء الآجل: وحدات العائد والتثبيت والتقلب الآجل ومخاطر النموذج
- أسعار الأسهم ذات التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي: الفرضية والرياضيات والحدود
- قائمة التحقق قبل دخول صفقة خيار: العقد والسعر والمخاطر والخروج
- سعر التعادل للخيار: صيغ الاستحقاق والربح والخسارة الحاليان
التقلب والتسعير المتقدم
42- التقلب الضمني: العكس وحدود الأسعار ومخاطر النموذج
- دلتا وجاما: الاتجاه المحلي والانحناء ووحدات المركز
- ثيتا: اضمحلال القيمة الزمنية وأعراف التقويم ومخاطر المركز
- فيجا: حساسية نقطة التقلب والمخاطر السطحية
- التقلبات الضمنية مقابل التقلبات المحققة: مقارنة صحيحة
- انحراف التقلب: لماذا يختلف التقلب الضمني باختلاف سعر التنفيذ
- تحوط دلتا: وحدات المحفظة والتنفيذ والمخاطر المتبقية
- صافي اليونانيين: تجميع دلتا، جاما، ثيتا، وفيجا
- الهيكل الزمني للتقلب الضمني: مقارنة تواريخ الانقضاء بصورة صحيحة
- تآكل ثيتا: لماذا لا تنخفض القيمة الزمنية للخيار بصورة خطية
- التقلب التاريخي: البيانات والمقدرات والتحويل إلى أساس سنوي
- اتفاقيات دلتا الخيار: العلامات، والقياس، والبقعة، والدلتا الأمامية
- نموذج بلاك-شولز-ميرتون: العقد والمدخلات والتقلب الضمني والحساسيات
- تسعير الخيارات بنموذج ذي الحدين: المحاكاة والحمل والممارسة المبكرة والتقارب
- انكشاف غاما لدى صُنّاع السوق: الوحدات وافتراضات المراكز واتجاه التحوط
- مفاضلة غاما-ثيتا: الوحدات وتكلفة الحمل والمسارات وإعادة التسعير الكاملة
- رو: قياس حساسية سعر الفائدة للخيار
- سطح التقلب: مقارنة التقلب الضمني حسب سعر التنفيذ وتاريخ الانقضاء
- المضاربة على غاما: دفاتر التحوط ذاتية التمويل والمسارات والتكاليف
- ابتسامة التقلب: قراءة التقلب الضمني عبر أسعار التنفيذ
- التقلب الآجل: الوحدات والإحداثيات ونطاقات الأسعار وتباين الأحداث
- التباين المحقق: الصيغة، السنوية، وخيارات القياس
- ديناميكيات الانحراف: كيف يتحرك سطح التقلب الضمني مع السعر الفوري
- عائد حمل التقلب: عائد مشروط مقابل تحمل مخاطر التحدب
- مخروط التقلب: مقارنة التقلبات المحققة عبر الآفاق
- IV الانحراف مقابل التقلب
- Charm وVanna وVomma: الإشارات والوحدات وإعادة التسعير الكاملة
- يونانية Color: الحساسية المحلية لغاما تجاه الزمن
- تقريب دلتا-جاما: الربح والخسارة المحليان والوحدات وإعادة التسعير
- التعرض لجاما النقدية: الوحدات وربح وخسارة السيناريو وGEX المستنتج
- التقلب المحلي وفق دوبير: من سطح الخيارات إلى عملية انتشار
- نموذج هيستون: التباين المحايد للمخاطر والمحركات العددية والمعايرة
- مؤشر Lambda: مرونة سعر الخيار
- نموذج التقلب المحلي: من أسعار الخيارات إلى التقلب المعتمد على الحالة
- SABR النموذج: ألفا وبيتا ورو ونو والمعايرة ومخاطر النموذج
- السرعة اليونانية: كيف تتغير غاما عندما يتحرك الأساس
- نماذج التقلب العشوائية: التباين العشوائي، وعلاوات المخاطر، وديناميكيات الابتسامة
- SVI نموذج التقلب: تركيب التباين الإجمالي بدون المراجحة الثابتة
- ألتيما اليونانية: كيف يتغير فوما مع التقلبات الضمنية
- فيتا: كيف يتغير فيغا مع مرور الوقت
- استيفاء التقلب: ربط أسعار الخيارات المتفرقة
- زوما اليونانية: كيف يغير التقلب الضمني غاما
الأحداث والمراجحة والهياكل المعقدة
38- خيارات 0DTE: الجدول الزمني للعقد والتسوية والحساسيات ومخاطر الحساب
- الحركة المتوقعة من سترادل الأرباح: مؤشر عروض الأسعار والتباين والتنفيذ
- مخاطر الخيارات حول تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيعات: التنفيذ المبكر وتخصيص عقد Call المباع
- LEAPS: كيف تعمل الخيارات طويلة الأمد
- الحد الأقصى للألم: حساب الحد الأدنى لمدفوعات العقود المفتوحة
- أساسيات ضريبة الخيارات الأمريكية: العقد والحدث ومسار الإقرار
- الحركة المتوقعة: عرّف المقياس قبل استخدام الرقم
- خيارات إعلان الأرباح: السعر والتقلب والتنفيذ ودورة الحياة
- الخيارات الأسبوعية: اختيار تاريخ الانتهاء وثيتا وغاما ومخاطر الأحداث
- U.S. رمز الخيار
- قائمة متابعة الخيارات: قائمة بحث، وضوابط سيولة، ومحفزات مراجعة
- تقلب الحدث: التباين الكلي وبواقي القفزة والمخاطر القابلة للتنفيذ
- دفاتر الأوامر المركبة: السعر الصافي والنسب والمزادات والتوجيه
- قاعدة البيع الصوري الفيدرالية الأمريكية للخيارات
- خيارات أسهم الموظفين: دفاتر العقد والضرائب والسيولة والتركيز
- حدود الخيارات الخالية من المراجحة: Call وPut واختبارات التكافؤ
- قائمة مراجعة كوندور الحديد حول إعلان النتائج: سعر الفجوة قبل بيع النطاق
- مخاطر مخزون صانع السوق للخيارات
- الخيارات الآسيوية: قواعد احتساب المتوسط وتصميم العائد ومخاطر النموذج
- خيارات برمودا: جداول الممارسة، والإشعار، والتقييم، ومخاطر المطالبة
- مراجحة التقويم: التباين الكلي ونقدية الأجل والتنفيذ
- الارتباط الضمني: تباين المؤشر، والجدوى، والتشتت
- السعر الآجل الضمني: التكافؤ المخصوم وحدود التنفيذ
- تحكيم الخيارات: التكافؤ، والتحويلات، والصناديق، ومخاطر التنفيذ
- تسعير الخيارات بالشجرة الثلاثية: شبكة بثلاث حالات والممارسة المبكرة
- تداول التشتت: تباين المؤشر وتباين المكونات والارتباط
- مراجحة الفراشة: تحدب أسعار التنفيذ والفروق الموزونة والتنفيذ
- خيارات الاختيار: حقوق الانتخاب والتقييم وضبط الإشعار
- مراجحة التحويل والعكس: تكافؤ Put-Call القابل للتنفيذ
- مقايضات تباين الممر: المراقبة والتطبيع والوحدات
- تسعير الخيارات بالفروق المحدودة: الإشارات والاستقرار والقيود والتقارب
- نموذج خيار الانتقال السريع: تسعير التحركات المتقطعة
- خيارات الصراخ: قفل القيمة الجوهرية مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي لاحقًا
- مبادلة التباين: المردود، التباين المحقق، والاتفاقيات الافتراضية
- محاكاة مقايضة التباين: من شريط الخيارات إلى التعرض للتباين
- قائمة عدم تداول خيارات إعلان الأرباح: متى يكون الامتناع القرار الأفضل
- تقويم مخاطر الأحداث للخيارات: نتائج الأعمال، وبيانات الاقتصاد الكلي، وتوزيعات الأرباح، والاستحقاق
- صافي الائتمان أو الخصم: التدفق النقدي ليس ربحًا
استراتيجيات ومراكز أحادية الساق
38- خيار الشراء المغطى: علاوة قابلة للتنفيذ وتغطية دقيقة وتخصيص
- الوضع الوقائي: الأرضية السلبية، وتكلفة التأمين، وانتهاء الصلاحية
- القيمة الجوهرية والزمنية: عروض الأسعار والحدود والتمرين
- انهيار IV: لماذا تفقد الخيارات قيمتها بعد وقوع حدث ما
- بيع الخيارات: العلاوة والالتزامات والهامش ومخاطر الذيل
- استراتيجية Collar: طابق الأسهم والأرضية والسقف ودورة الحياة
- سجل تداول الخيارات
- خيار بيع مضمون نقدًا: تمويل سعر التنفيذ والتخصيص ومخاطر هبوط السهم
- خيارات المتداول: الضربات، وانتهاء الصلاحية، وآليات الطلب
- تدوير خيار الشراء المغطى: النقد القابل للتنفيذ والتعيين والمخاطر الجديدة
- تمديد خيار بيع مضمون نقدًا: النتيجة المحققة والالتزام الجديد والتمويل
- استراتيجية Poor Man's Covered Call: سبريد قطري بخيار شراء طويل لا مركز مغطى بالأسهم
- ترتيب IV مقابل مئين IV: الصيغ والاستخدامات والحدود
- تحسين سعر الخيار: قياس جودة التنفيذ
- إسناد الربح والخسارة للخيارات: الاتجاه، والتحدب، والوقت، والتقلب
- حياد دلتا: هدف صفري محلي مع مخاطر متبقية
- الأسهم الاصطناعية القصيرة: العائد، والتكافؤ، ومخاطر التخصيص
- استراتيجيات تراكب الخيارات: إضافة الدخل أو الحماية إلى المحفظة
- خيارات أسهم الموظفين ISO مقابل NSO
- خطة الدخول عبر خيار بيع مضمون نقدًا: التمويل والتكلفة الاقتصادية والتخصيص
- الياقة الواقية: قم بتعيين أرضية للأسهم من خلال التخلي عن الاتجاه الصعودي
- خيارات الحاجز: الأحداث التعاقدية وحالات العائد ومخاطر النموذج
- خيارات الفجوة: قواعد التفعيل والمدفوعات ذات الإشارة والمحاكاة الرقمية
- تسعير الخيارات بطريقة مونت كارلو: المقدّر والخطأ ومخاطر النموذج
- خيار الشراء المغطى الاصطناعي: تكافؤ خيار البيع المضمون نقدًا والفرق عن PMCC
- استراتيجية Seagull للخيارات: العائد والتمويل ومخاطر بيع Put
- مدة الخيار: الأجل والمرونة والحساسية لأسعار الفائدة
- تحليل الخيارات الحقيقية: تقييم حق الانتظار أو التوسع أو إنهاء المشروع
- الخيارات المركبة: طبقتان من الخيارات وقراران وتسوية يحددها العقد
- استراتيجية Guts: أسعار تنفيذ متقاطعة وتكلفة قابلة للتنفيذ وتخصيص
- أسعار الفائدة في تسعير الخيارات: المنحنيات وتكلفة الحمل ورو
- خيارات الاسترجاع: دفعات تعتمد على أعلى أو أدنى سعر في المسار
- مبادلة التقلب: العائد والتحدب والفرق عن مبادلة التباين
- خطة خيار شراء طويل محوط بدلتا: المخزون والنقد وإعادة الموازنة
- خطة الخروج من شراء خيار الشراء: السعر والوقت والتقلب والانتهاء
- دليل عملي لسعر تنفيذ الخيار: الأوامر المحددة وMid والأسعار الصافية متعددة الأرجل
- التحكم في تكلفة البيع الوقائي: ادفع مقابل طبقة الخسارة التي تحتاجها
- مناطق تداول الخيارات وعدم تداولها
إدارة المحافظ والمخاطر
23- انقضاء الخيار: التواريخ والساعات والتعليمات والتسوية
- ممارسة الخيار وإسناد الالتزام
- احتمال ITM: ناتج نموذج لا نسبة صفقات رابحة
- أنواع أوامر الخيارات وتعليمات المركز
- الخيارات ذات التسوية العينية: الأسهم والنقد بسعر التنفيذ ومخاطر الحساب
- عدم ممارسة الخيار: التعليمات المخالفة عند انتهاء الصلاحية
- عمولات الخيارات ورسومها وإجمالي تكلفة التداول
- تسوية الخيارات صباحًا ومساءً: ضبط الجدول الزمني للانقضاء
- الخيارات NBBO وOPRA بيانات السوق
- خيارات OTC مقابل الخيارات المدرجة: الشروط والمقاصة والائتمان والخروج
- قائمة مراجعة مراكز يوم الانتهاء: إعادة بناء الحساب من الأحداث الفعلية
- مؤشر الشراء والكتابة: المنهجية ومحاسبة التدوير والمحاكاة
- خيارات السلة: التكوين وإعادة الموازنة والارتباط والتسوية
- عائد توزيعات الأرباح الضمني: التكافؤ والجداول النقدية وفروق تكلفة الاحتفاظ
- الخيارات المعتمدة على المسار: المراقبة والحالة والعائد
- دليل تعيين خيار Put مباع: النقد والأسهم والتكلفة والخطوات التالية
- محافظ تكرار الخيارات: العوائد حسب الحالة والقيمة الخالية من المراجحة
- صيغة Breeden-Litzenberger: كثافة محايدة للمخاطر من أسعار الخيارات
- خيارات تبادل الأصول: تسعير مارغراب ومخاطر القيمة النسبية
- Jelly Roll: ترحيل عقد آجل اصطناعي إلى تاريخ استحقاق آخر
- خيارات القسم 1256: السوق، ومعالجة 60/40، والنموذج 6781
- القيمة الاسمية لفيغا: التعرض بالدولار لكل نقطة تقلب
- شجرة قرار ترحيل الخيار: الإغلاق أو الاستبدال أو الانتظار حتى الانقضاء
ضوابط المخاطر والتنفيذ
31- حجم تداول الخيارات والفائدة المفتوحة
- مخاطر التعيين: معالجة الممارسة والتسليم وضبط الحساب
- مخاطر غاما: الوحدات وتقوس المركز والتحوط وإعادة التسعير الكاملة
- مخاطر التثبيت عند الاستحقاق: عندما يغلق السهم قرب سعر الممارسة
- خيارات الأسهم الفردية: أحداث الشركات والتسوية العينية وتعديلات العقود
- مصائد سيولة الخيارات: عندما لا يكون سعر الشاشة هو سعر الخروج
- تحديد حجم مركز الخيارات: تحويل ميزانية الخسارة إلى عدد العقود
- هامش الخيار: القوة الشرائية، والتنازل، ومخاطر التصفية القسرية
- سيولة الخيارات: فرق السعر والحجم والعمق والتنفيذ
- مخاطر التنفيذ المنفصل: مخاطر تنفيذ استراتيجيات الخيارات متعددة الأرجل
- اختبار تحمّل الخيارات: السيناريوهات المشتركة وإعادة التقييم والتمويل
- مخاطر فيجا: عندما يطغى التقلب الضمني على الاتجاه
- مخاطر Theta: الوحدات وتآكل المحفظة والسيناريوهات وضوابط دورة الحياة
- هامش المحفظة للخيارات: سيناريوهات المخاطر، والإزاحة، والتصفية
- مخاطر نموذج الخيار: الافتراضات والمدخلات والمعايرة والتنفيذ
- التحوط الديناميكي: إعادة موازنة المخاطر من دون إلغائها
- هامش SPAN: السيناريوهات والمقاصّة ومستويات التطبيق
- التحوط من مخاطر الذيل: تصميم الحماية قبل صدمة السوق
- مخاطر خيارات FOMC: التوقيت وتباين الحدث والتنفيذ والتسوية
- القيمة المعرضة للخطر (VaR) للخيارات: دليل إعادة التقييم الكامل
- عكس المخاطر: استراتيجية الاتجاه، والاقتباس المنحرف، ومخاطر التخصيص
- الخيارات الثنائية: النطاق القانوني والتسوية والتسعير ومخاطر المنصة
- التسعير المحايد للمخاطر: النسخ المتماثل، احتمالات مارتينجال، والحدود
- الكثافة المحايدة للمخاطر: استخراج أسعار الولاية من أسعار الخيارات
- تحوط التمويل الذاتي: إعادة التوازن بدون النقد الخارجي
- علاوة مخاطر التباين: التباين الضمني مقابل التباين المحقق المتوقع
- خيارات الكوانتو: تحويل عملة ثابت ومخاطر الارتباط
- 0 قائمة مراجعة حدود مخاطر DTE: ضوابط الموضع والخسارة اليومية وانتهاء الصلاحية
- ميزانية مخاطر بيع العلاوة: حدد الحجم بخسارة الضغط لا بالعلاوة
- تعديل سعر أمر الخيارات متعدد الأرجل: صافي الخصم والائتمان وانضباط التنفيذ
- تحديد حجم مركز الخيارات وفق خسارة سيناريو الضغط
فروق الأسعار والاستراتيجيات متعددة السيقان
40- فارق العرض والطلب في الخيارات: عروض الأسعار، وتكلفة التنفيذ، وجودة السوق
- الفروق الرأسية: الخصم والائتمان والعائد والتعيين
- فروق الائتمان: ائتمان قابل للتنفيذ ومخاطر انتهاء محددة وضبط التعيين
- فروق الخصم: تكلفة قابلة للتنفيذ ومخاطر انتهاء محددة وضبط التعيين
- هامش شراء صاعد: الخصم ونقطة التعادل والربح المحدود والتخصيص
- انتشار البيع الهابط: الخصم المدفوع ونقطة التعادل والربح المحدود والتعيين
- الانتشار الزمني: تاريخا انقضاء، وقيمة شرطية، وحساسيات يونانية
- السبريد القطري: سعرا ممارسة وتاريخا انتهاء ودورة حياة واحدة
- امتداد طويل: شراء حركة كبيرة في أي من الاتجاهين
- كوندور الحديد: المردود، والتعادل، والمخاطر الخفية
- الفراشة الحديدية: الاتجاه والأجنحة غير المتساوية ومخاطر دورة الحياة
- الخنق الطويل: تكلفة أقل، مطلوب تحرك أوسع
- مسافة قصيرة: قسط محدود، مخاطر الذيل على الوجهين
- الخنق القصير: نطاق ربح أوسع، وائتمان أصغر، ومخاطر ذيل كبيرة
- انتشار خيار البيع الصاعد: صافي الائتمان والتعادل والخسارة المحدودة ومخاطر التعيين
- انتشار الشراء الهابط: الرصيد ونقطة التعادل والخسارة المحدودة ومخاطر التعيين
- فرق الفراشة: هندسة العائد والتنفيذ والتخصيص
- السهم الاصطناعي: محاكاة مركز شراء أو بيع على الأسهم بالخيارات
- تمويل سبريد الصندوق: العائد الثابت والمعدل الضمني ومخاطر التنفيذ
- خطة الخروج من الانتشار الزمني: ربح وخسارة قابلان للتنفيذ، والترحيل، والانقضاء
- خطة الخروج من سبريد الخصم: إغلاق قابل للتنفيذ، وحد زمني، وضبط الاستحقاق
- الاسترانغل المغطى: أسهم مملوكة وخيار شراء قصير مغطى وخيار بيع قصير ممول
- فراشة الجناح المكسور: أجنحة غير متساوية ومخاطر الذيل والتعيين
- الانتشار الخلفي بنسبة خيارات الشراء: نطاقات الائتمان ووادي الخسارة والصعود المحدب
- كوندور خيارات الشراء الطويل: أربعة أسعار تنفيذ وأجنحة غير متساوية ونقاط تعادل صالحة
- انتشار الصندوق: البناء رباعي الأرجل، والمكافأة الثابتة، وحدود المراجحة
- التقويم المزدوج: سعرا تنفيذ وتاريخا انتهاء وأربع أرجل
- الفارق القطري المزدوج: فارقا زمن بسعري تنفيذ مختلفين
- تعديلات الكوندور الحديدي: إعادة بناء المركز والنقد والمخاطر
- Jade Lizard: اختبار عدم الخسارة الصعودية والمخاطر
- نسبة انتشار المكالمة: ارتفاع منخفض التكلفة مع مخاطر الارتفاع غير المغطاة
- فارق خيارات البيع النسبي: تعرض منخفض التكلفة للهبوط مع خطر الانخفاض الحاد
- كوندور الحديد العكسي: أربع أرجل، ونقاط التعادل، ومخاطر انتهاء الصلاحية
- الانتشار العكسي بنسبة عقود البيع: التحدب الهابط ومنطقة الخسارة
- فروق النسبة: اقرأ إشارات الأرجل قبل اسم الاستراتيجية
- استراتيجية Christmas Tree: عرّف الأطراف قبل الاسم
- خيارات الشريط والحزام: أشرطة طويلة مائلة اتجاهيًا
- تحوط فيغا بفروق التقويم: خطة حسب هيكل الآجال
- اختيار أسعار تنفيذ الفرق الرأسي
- وضع تحوط محفظة الانتشار: تحديد حجم منطقة الحماية المحدودة